С 2020 года ЦБ начнет по-новому оценивать кредитные риски по деривативам
Согласно опубликованному регулятором положению, с 1 января 2020-го кредитные риски по ПФИ банков с универсальной лицензией ЦБ планирует оценивать по усовершенствованной методике, пишет ТАСС.
Она будет применяться к любым биржевым и внебиржевым производным фининструментам (ПФИ) для расчетов обязательных нормативов обладателей универсальных лицензий. Исключение сделают лишь для банков, использующих IRB-подход при расчете кредитного риска контрагента. При расчете величин рисковых позиций банкирам придется учитывать в том числе:
• вид базисного актива;
• наличие/отсутствие неттинга (часть клиринга);
• маржу/обеспечение.
Предполагается, что более тонкая настройка повысит чувствительность к риску. При этом новации не коснутся банков с базовой лицензией. Для них сохранится нынешняя методика оценки кредитного риска по производным фининструментам, говорится в релизе Центробанка.
Напомним, кредитные деривативы позволяют финансовым учреждениям избавиться от кредитного риска, оставив в портфеле ценных бумаг лишь «доброкачественные» долговые обязательства. Этот вид финансовых инструментов важен для развития всей банковской системы.
Она будет применяться к любым биржевым и внебиржевым производным фининструментам (ПФИ) для расчетов обязательных нормативов обладателей универсальных лицензий. Исключение сделают лишь для банков, использующих IRB-подход при расчете кредитного риска контрагента. При расчете величин рисковых позиций банкирам придется учитывать в том числе:
• вид базисного актива;
• наличие/отсутствие неттинга (часть клиринга);
• маржу/обеспечение.
Предполагается, что более тонкая настройка повысит чувствительность к риску. При этом новации не коснутся банков с базовой лицензией. Для них сохранится нынешняя методика оценки кредитного риска по производным фининструментам, говорится в релизе Центробанка.
Напомним, кредитные деривативы позволяют финансовым учреждениям избавиться от кредитного риска, оставив в портфеле ценных бумаг лишь «доброкачественные» долговые обязательства. Этот вид финансовых инструментов важен для развития всей банковской системы.
